PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PARWX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с FUMBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both mutual funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while FUMBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Over the past 5 years, PARWX returned 9.87%/yr vs 1.35%/yr for FUMBX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.35%.

PARWX

1 день
0.20%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
11.35%
С начала года
15.86%
1 год
30.22%
3 года*
18.54%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.89%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.54%
С начала года
0.35%
1 год
3.02%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		15.86%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%4.21%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.35%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between PARWX and FUMBX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

-0.07

The correlation between PARWX and FUMBX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с VAFAXPARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с QQQ
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

PARWX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PARWXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.58

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.46

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.11

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

5.97

+10.27

PARWX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PARWX и FUMBX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-8.83%

-38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-1.54%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-1.57%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-8.60%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.61%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.85%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.54%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и FUMBX

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.63%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

1.59%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

2.04%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

2.93%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

2.48%

+18.47%

Сравнение комиссий PARWX и FUMBX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и FUMBX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FUMBX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.79%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.48%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and FUMBX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARWX has higher volatility (3.13%) compared to FUMBX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs FUMBX's -8.83%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор