PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с DODFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-0.65%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.23% соответственно.

PARWX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
13.66%

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий PARWX и DODFX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

PARWX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.89

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.42

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.54

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

9.52

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между PARWX и DODFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и DODFX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности DODFX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.22%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и DODFX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-63.23%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.14%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-24.52%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-44.61%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-7.44%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-11.72%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.05%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и DODFX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.97%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.23%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.08%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.18%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.82%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.25%

+2.81%