PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-0.65%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.29% соответственно.

PARWX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
13.66%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PARWX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.88

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

6.43

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между PARWX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PARWX и ^GSPC

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-56.78%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.10%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-25.43%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-33.92%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.67%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.75%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.62%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и ^GSPC

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.97%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.29%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.55%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.33%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

16.90%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.04%

+3.02%