PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJAX с CFICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and CFICX (Calvert Income Fund) are both mutual funds - CMJAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CMJAX returned 11.61%/yr vs 3.01%/yr for CFICX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMJAX charges 0.49%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 11.61% против 3.01% соответственно.

CMJAX

1 день
1.33%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.48%
1 год
25.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.61%

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJAX и CFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		15.34%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CFICX
Calvert Income Fund		0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%

Correlation

The correlation between CMJAX and CFICX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

Over the past year, CMJAX and CFICX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FITLXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CISIX
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX

Доходность на риск

CMJAX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.73

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.65

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.07

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

6.95

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CFICX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJAXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-21.28%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.08%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-6.11%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-21.28%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-21.28%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.46%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.92%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CFICX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJAXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.50%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

2.82%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

3.69%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

5.64%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

5.22%

+14.36%

Сравнение комиссий CMJAX и CFICX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CFICX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CFICX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.82%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMJAX and CFICX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMJAX has higher volatility (4.04%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs CFICX's -21.28%.

CMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJAX и CFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор