Сравнение PARMX с ATGAX
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PARMX charges 0.96%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PARMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 8.78%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 0.12% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between PARMX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
PARMX
ATGAX
Сравнение PARMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 18.80 | -18.33 |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и ATGAX
Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -0.36% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.36% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -0.09% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 11.18% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 11.18% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 11.18% | +6.52% |
Сравнение комиссий PARMX и ATGAX
PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и ATGAX
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 9.62% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
PARMX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PARMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор