PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PARFX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PARFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.25% соответственно.


PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PARFX и SCHD

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

PARFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARFXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.32

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.55

+3.07

PARFX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PARFXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.88

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между PARFX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и SCHD

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и SCHD

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PARFXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-33.37%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.74%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-16.85%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-33.37%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.43%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.34%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.75%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и SCHD

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PARFXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.33%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.96%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.40%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.70%

-1.33%