Сравнение PARFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARFX или SCHD.
Основные характеристики
| PARFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.13% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 11.32% |
| Макс. просадка | -53.67% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARFX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARFX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PARFX показывает доходность 17.95%, а SCHD немного ниже – 17.75%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и SCHD
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и SCHD
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.97% | 1.14% | 0.90% | 0.45% | 0.63% | 1.29% | 1.22% | 1.10% | 1.07% | 1.19% | 1.05% | 0.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и SCHD
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 3.07%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.