PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARFX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARFX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PARFX с VIGAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARFX или VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности PARFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARFX:

0.49

VIGAX:

0.66

Коэф-т Сортино

PARFX:

0.84

VIGAX:

1.09

Коэф-т Омега

PARFX:

1.12

VIGAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PARFX:

0.47

VIGAX:

0.74

Коэф-т Мартина

PARFX:

2.36

VIGAX:

2.50

Индекс Язвы

PARFX:

3.65%

VIGAX:

6.79%

Дневная вол-ть

PARFX:

16.51%

VIGAX:

25.59%

Макс. просадка

PARFX:

-54.73%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

PARFX:

-4.89%

VIGAX:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 4.28% против 15.26% соответственно.

PARFX

С начала года

4.07%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

0.00%

1 год

9.11%

3 года

6.48%

5 лет

7.06%

10 лет

4.28%

VIGAX

С начала года

0.92%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

2.20%

1 год

16.78%

3 года

19.78%

5 лет

17.14%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PARFX и VIGAX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARFX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARFX
Ранг риск-скорректированной доходности PARFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и VIGAX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		1.62%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%3.44%4.18%5.18%3.23%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и VIGAX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VIGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и VIGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...