PortfoliosLab logo
Сравнение PARFX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARFX и VIGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PARFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
133.66%
772.55%
PARFX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARFX:

1.31

VIGAX:

1.50

Коэф-т Сортино

PARFX:

1.82

VIGAX:

2.03

Коэф-т Омега

PARFX:

1.24

VIGAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

PARFX:

0.86

VIGAX:

2.07

Коэф-т Мартина

PARFX:

6.86

VIGAX:

7.82

Индекс Язвы

PARFX:

2.15%

VIGAX:

3.43%

Дневная вол-ть

PARFX:

11.24%

VIGAX:

17.86%

Макс. просадка

PARFX:

-54.73%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

PARFX:

-5.08%

VIGAX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 15.38% соответственно.


PARFX

С начала года

3.86%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.88%

1 год

12.77%

5 лет

5.70%

10 лет

4.39%

VIGAX

С начала года

1.37%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

10.35%

1 год

23.40%

5 лет

18.48%

10 лет

15.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARFX и VIGAX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


График комиссии PARFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARFX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARFX
Ранг риск-скорректированной доходности PARFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.50
Коэффициент Сортино PARFX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.822.03
Коэффициент Омега PARFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.27
Коэффициент Кальмара PARFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.862.07
Коэффициент Мартина PARFX, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.867.82
PARFX
VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
1.50
PARFX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и VIGAX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VIGAX в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
1.09%1.13%1.14%0.90%0.45%0.63%1.29%1.22%1.10%1.07%1.19%1.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.45%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и VIGAX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.08%
-2.70%
PARFX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и VIGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.92%
5.16%
PARFX
VIGAX