PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с SMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

PAPR и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и SMAX

2026 (YTD)20252024
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%2.55%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.49%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.49%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий PAPR и SMAX

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

PAPR vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.15

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.26

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.67

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

17.23

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.50

-0.75

Корреляция

Корреляция между PAPR и SMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и SMAX

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и SMAX

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.90%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-2.27%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.43%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.48%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и SMAX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.30%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.14%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

3.82%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.80%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.80%

+5.73%