PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с MTBA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Simplify MBS ETF (MTBA).

PAPR и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и MTBA

2026 (YTD)202520242023
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%5.21%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.43%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFFPAPR с TJUL
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий PAPR и MTBA

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

PAPR vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.97

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.80

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

7.36

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.37

-0.61

Корреляция

Корреляция между PAPR и MTBA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и MTBA

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и MTBA

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.48%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-2.69%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.74%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и MTBA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.65%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

3.33%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.97%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.97%

+5.56%