PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PAPR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%11.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFFPAPR с TJUL
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PAPR и CAOS

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

PAPR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.69

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.97

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.83

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

1.38

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.27

-0.51

Корреляция

Корреляция между PAPR и CAOS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и CAOS

Ни PAPR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и CAOS

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.60%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-3.60%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.90%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.18%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и CAOS

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.74%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.30%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

4.68%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

4.37%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

4.37%

+5.16%