- ISIN
- US45782C8709
- CUSIP
- 45782C870
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 1 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $953M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 30K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции PAPR — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,489.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) показал доход в 9.38% с начала года и 13.77% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PAPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAPR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 0.36% | 0.61% | 4.47% | 1.56% | -0.07% | 0.66% | 0.73% | 9.38% | ||||
| 2025 | 1.57% | 0.07% | -4.41% | -0.59% | 2.96% | 2.16% | 0.91% | 0.98% | 0.95% | 0.52% | 0.58% | 0.86% | 6.58% |
| 2024 | 1.07% | 1.18% | 0.48% | -2.02% | 2.98% | 2.27% | 0.58% | 1.88% | 1.20% | -0.28% | 3.01% | -0.59% | 12.28% |
| 2023 | 3.07% | 0.23% | 1.38% | 1.12% | 0.34% | 3.59% | 1.39% | -0.13% | -2.17% | -1.31% | 5.76% | 2.32% | 16.45% |
| 2022 | -0.51% | -0.40% | 2.05% | -5.02% | 0.64% | -4.75% | 5.28% | -2.08% | -4.58% | 4.57% | 2.64% | -1.55% | -4.29% |
| 2021 | 0.00% | 0.52% | 0.47% | 1.81% | 0.51% | 0.95% | 0.49% | 0.87% | -0.96% | 1.79% | -0.43% | 1.28% | 7.51% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.44, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2019.
- This ETF participated in 38.87% of S&P 500 Index downside but only 37.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 37.64%
- Участие в снижении
- 38.87%
Комиссия
Комиссия PAPR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAPR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.92 | 2.50 | +9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.79 | 10.58 | +46.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 21d | 5mo 8dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.95%июнь 2022 г. | 2mo 12d | 11mo 5d | 1y 1moапр. 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.68%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.55%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| PAPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -56.78% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -9.10% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -18.90% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | -25.43% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -10.69% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.14% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAPR
Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAPR