PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAPR returned 8.37%/yr vs 8.71%/yr for BUFF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPR и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%6.47%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%16.20%

Correlation

The correlation between PAPR and BUFF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.80

The correlation between PAPR and BUFF shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAPR и BUFF

Секторы
PAPR
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PAPR
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

PAPR
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

PAPR
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

PAPR
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

PAPR
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

PAPR
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

PAPR
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

PAPR
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

PAPR
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

PAPR
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

PAPR
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBA
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

PAPR vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
2.80

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
4.24

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.58

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.05

4.02

+14.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.05

21.50

+60.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

2.80

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PAPR и BUFF

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-46.23%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-3.58%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-10.24%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-10.24%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.27%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.18%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.67%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 0.86%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.02%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.83%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.15%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

8.41%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

17.67%

-8.23%

Сравнение комиссий PAPR и BUFF

PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и BUFF

Ни PAPR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and BUFF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.02%) compared to PAPR (0.86%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.71% vs 8.37% for PAPR. On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.71% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

PAPR and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.89% for BUFF.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор