PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

PAPR и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		2.17%6.58%12.28%13.63%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

PAPR

1 день
0.43%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.90%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с BUFFPAPR с TJUL
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Сравнение комиссий PAPR и CLOZ

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF

Доходность на риск

PAPR vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.85

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.13

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.23

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

3.89

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.55

-1.79

Корреляция

Корреляция между PAPR и CLOZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и CLOZ

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и CLOZ

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-5.32%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-3.90%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.37%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и CLOZ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.07%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.37%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.94%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

5.50%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.83%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.83%

+5.70%