PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с BUFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

PAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%2.83%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-1.43%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -1.43%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

BUFR

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с CLOZPAPR с BUFFPAPR с TJUL
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий PAPR и BUFR

PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAPR vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.81

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

9.18

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.19

Корреляция

Корреляция между PAPR и BUFR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и BUFR

Ни PAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и BUFR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-13.73%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.76%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-13.73%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.15%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.56%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и BUFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.44%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

5.22%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

11.11%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

10.46%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

10.34%

-0.81%