PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAPR returned 8.29%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

PAPR

1 день
0.05%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.38%
1 год
13.77%
3 года*
11.35%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
Всё время*
7.93%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
$1.27M$1.26M$1.31M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам PAPR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		9.38%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%6.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%15.59%

Correlation

The correlation between PAPR and SPY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between PAPR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAPR и SPY

Секторы
PAPR
SPY

Технологии

37.9%
36.9%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.9%

Здравоохранение

9.1%
9.4%

Промышленность

8.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

PAPR
37.9%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

PAPR
11.7%
SPY
12.5%

Коммуникационные услуги

PAPR
10.0%
SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

PAPR
9.6%
SPY
8.9%

Здравоохранение

PAPR
9.1%
SPY
9.4%

Промышленность

PAPR
8.4%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

PAPR
4.6%
SPY
4.8%

Энергетика

PAPR
3.0%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

PAPR
2.3%
SPY
2.6%

Недвижимость

PAPR
1.9%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

PAPR
1.7%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с GAPRPAPR с VOOPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с PMARPAPR с MTBA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PAPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAPRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
1.87

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.83
2.57

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.33

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.92

2.71

+9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.79

11.55

+45.25

PAPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAPR и SPY

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-55.19%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-8.88%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-18.76%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-24.50%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-9.01%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.08%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.10%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

10.32%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

12.88%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

17.21%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

17.96%

-8.60%

Сравнение комиссий PAPR и SPY

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и SPY

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and SPY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to PAPR (1.22%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 8.29% for PAPR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for PAPR.

PAPR is categorized as Defined Outcome, while SPY is S&P 500. PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.09% for SPY.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор