PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PAPR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%16.45%-4.29%2.88%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий PAPR и BALT

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

PAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.29

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

12.79

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.70

-0.95

Корреляция

Корреляция между PAPR и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и BALT

Ни PAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и BALT

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-4.89%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-3.48%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.35%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.61%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

4.48%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.36%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.36%

+6.17%