PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с PMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с PMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR).

PAPR и PMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и PMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и PMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%5.70%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.72%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью -0.72%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

PMAR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.73%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR

Сравнение комиссий PAPR и PMAR

И PAPR, и PMAR имеют комиссию равную 0.79%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

PAPR vs. PMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c PMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRPMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.16

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.75

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

9.43

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. PMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и PMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRPMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между PAPR и PMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и PMAR

Ни PAPR, ни PMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и PMAR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и PMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-17.18%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.40%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-10.84%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.60%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.28%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и PMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.20%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

4.16%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

10.12%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

8.17%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

10.84%

-1.31%