PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPPX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPPX с VLIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPPX (Papp Small & Mid-Cap Growth Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PAPPX returned 8.30%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAPPX charges 1.27%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности PAPPX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPPX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.64% соответственно.

PAPPX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
5.44%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.74%
10 лет*
8.30%

VLIFX

1 день
0.60%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.29%
1 год
-1.86%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPPX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		0.79%4.72%2.64%11.49%-22.71%14.71%24.74%34.77%-3.03%25.79%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between PAPPX and VLIFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г.

0.92

The correlation between PAPPX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с PAPPX:
PAPPX с JSMDPAPPX с VLEQXPAPPX с SSMHXPAPPX с BARIXPAPPX с MMGPXPAPPX с LSHAXPAPPX с BFGIX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

PAPPX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPPX
Ранг доходности на риск PAPPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPPX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPPXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.10

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.04

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.11

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.31

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPPX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPPX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPPX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPPXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PAPPX и VLIFX

Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPPXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-61.48%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.81%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-17.66%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-21.91%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-35.51%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.74%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-15.66%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPPX и VLIFX

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 3.61% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPPXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.05%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.44%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.87%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.86%

+0.86%

Сравнение комиссий PAPPX и VLIFX

PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPPX и VLIFX

Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		3.13%3.15%0.00%0.00%0.00%5.68%2.19%2.97%3.03%8.33%0.00%2.46%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPPX and VLIFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.71%) compared to PAPPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PAPPX dropped -34.51% vs VLIFX's -61.48%.

PAPPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPPX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор