PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPPX с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPPX с JSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPPX (Papp Small & Mid-Cap Growth Fund) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PAPPX returned 8.30%/yr vs 13.40%/yr for JSMD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAPPX charges 1.27%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности PAPPX и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPPX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.40% соответственно.

PAPPX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
5.44%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.74%
10 лет*
8.30%

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPPX и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		0.79%4.72%2.64%11.49%-22.71%14.71%24.74%34.77%-3.03%25.79%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between PAPPX and JSMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.83

The correlation between PAPPX and JSMD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с PAPPX:
PAPPX с SSMHXPAPPX с VLEQXPAPPX с BARIXPAPPX с MMGPXPAPPX с VLIFXPAPPX с LSHAXPAPPX с BFGIX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSL

Доходность на риск

PAPPX vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPPX
Ранг доходности на риск PAPPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPPX c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPPXJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.84

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.90

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

6.40

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPPX vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPPX и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPPXJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PAPPX и JSMD

Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPPXJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-38.98%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.86%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-24.01%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-32.18%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-38.98%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.84%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.48%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.40%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPPX и JSMD

Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 3.61%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPPXJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.73%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

16.16%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

21.70%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

22.83%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

22.75%

-4.03%

Сравнение комиссий PAPPX и JSMD

PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPPX и JSMD

Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		3.13%3.15%0.00%0.00%0.00%5.68%2.19%2.97%3.03%8.33%0.00%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PAPPX and JSMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to PAPPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PAPPX dropped -34.51% vs JSMD's -38.98%.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPPX и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор