Сравнение PAPPX с BFGIX
PAPPX (Papp Small & Mid-Cap Growth Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PAPPX returned 8.30%/yr vs 21.20%/yr for BFGIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPPX charges 1.27%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности PAPPX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPPX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 21.20% соответственно.
PAPPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 8.30%
BFGIX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам PAPPX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 0.79% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 25.79% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 1.95% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Correlation
The correlation between PAPPX and BFGIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between PAPPX and BFGIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPPX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PAPPX
BFGIX
Сравнение PAPPX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPPX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.37 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 6.40 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.20 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PAPPX и BFGIX
Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -43.62% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.69% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -20.97% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.71% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -43.62% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -1.89% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.87% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPPX и BFGIX
Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 3.61%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.17% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 15.66% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 19.06% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 22.36% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 23.99% | -5.27% |
Сравнение комиссий PAPPX и BFGIX
PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPPX и BFGIX
Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.13% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
PAPPX and BFGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (5.17%) compared to PAPPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PAPPX dropped -34.51% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPPX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор