Сравнение PAPPX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPPX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPPX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | -4.63% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 24.19% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -14.93% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.
PAPPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 7.91%
MMGPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -23.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- -19.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPPX и MMGPX
PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
PAPPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PAPPX
MMGPX
Сравнение PAPPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPPX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.05 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPPX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAPPX и MMGPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPPX и MMGPX
Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MMGPX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.31% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPPX и MMGPX
Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPPX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -87.45% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -27.79% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -86.09% | +55.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -74.10% | +62.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -38.69% | +32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 11.11% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPPX и MMGPX
Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 3.93%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPPX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.90% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 21.47% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 31.90% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 45.71% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 39.03% | -20.33% |