PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPPX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPPX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPPX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPPX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		-2.92%4.72%2.64%11.49%-22.71%14.71%24.74%34.77%-3.03%25.79%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PAPPX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 8.10% против 14.98% соответственно.

PAPPX

1 день
1.79%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.84%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
8.10%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PAPPX:
PAPPX с JSMDPAPPX с FSMAXPAPPX с BFGIXPAPPX с LSHAXPAPPX с MMGPXPAPPX с VLIFXPAPPX с BARIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий PAPPX и PKSFX

PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PAPPX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPPX
Ранг доходности на риск PAPPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPPX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPPXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.23

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.48

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.42

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

0.95

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPPX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPPX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPPX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPPXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между PAPPX и PKSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPPX и PKSFX

Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		3.25%3.15%0.00%0.00%0.00%5.68%2.19%2.97%3.03%8.33%0.00%2.46%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PAPPX и PKSFX

Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPPXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-54.46%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.21%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-22.02%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-33.45%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-9.42%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.17%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.96%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPPX и PKSFX

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.45% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPPXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.11%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.95%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.90%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.79%

-0.08%