PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPPX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPPX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPPX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPPX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		-2.92%4.72%2.64%11.49%-22.71%14.71%24.74%34.77%-3.03%25.79%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PAPPX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.74% соответственно.

PAPPX

1 день
1.79%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.84%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
8.10%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с PAPPX:
PAPPX с JSMDPAPPX с BARIXPAPPX с SSMHXPAPPX с FSMAXPAPPX с BFGIXPAPPX с LSHAXPAPPX с MMGPX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий PAPPX и NEEGX

PAPPX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PAPPX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPPX
Ранг доходности на риск PAPPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPPX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPPXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.56

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.16

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.25

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

10.67

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPPX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPPX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPPX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPPXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.56

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAPPX и NEEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPPX и NEEGX

Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		3.25%3.15%0.00%0.00%0.00%5.68%2.19%2.97%3.03%8.33%0.00%2.46%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PAPPX и NEEGX

Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPPXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-53.60%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-15.15%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-43.35%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-43.35%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-7.54%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-10.95%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.61%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPPX и NEEGX

Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 4.45%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPPXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

11.31%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

20.91%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

32.23%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

28.04%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

25.01%

-6.30%