Сравнение PAPI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
PAPI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.52% | 4.60% | 15.18% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.52%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и XRMI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
PAPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
PAPI
XRMI
Сравнение PAPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.52 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.73 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.24 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и XRMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и XRMI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности XRMI в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.83% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и XRMI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -15.31% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -5.02% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.25% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.10% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.45% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и XRMI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.62% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 4.50% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 6.88% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 6.99% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 6.99% | +4.97% |