PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с QQQI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

PAPI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и QQQI

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%9.31%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-4.41%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -4.41%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
3.26%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-1.61%
1 год
20.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий PAPI и QQQI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.06

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.82

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.28

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.88

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAPI и QQQI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и QQQI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности QQQI в 15.05%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.05%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и QQQI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-20.00%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.46%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.66%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.31%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и QQQI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.11%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

11.18%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

19.70%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

17.49%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

17.49%

-5.53%