Сравнение PAPI с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
PAPI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | -0.25% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -3.46% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -3.46%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и QQA
И PAPI, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PAPI vs. QQA — Ранг доходности на риск
PAPI
QQA
Сравнение PAPI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.65 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и QQA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и QQA
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности QQA в 10.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.53% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и QQA
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -19.73% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.55% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.99% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.62% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.41% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и QQA
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.76% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 10.66% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 18.99% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.85% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.85% | -6.89% |