Сравнение PAPI с PYPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).
PAPI и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и PYPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и PYPY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.
Доходность на риск
PAPI vs. PYPY — Ранг доходности на риск
PAPI
PYPY
Сравнение PAPI c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.91 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.10 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.67 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.48 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.91 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.22 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и PYPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и PYPY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности PYPY в 77.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и PYPY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и PYPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -53.64% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -47.14% | +35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -47.84% | +44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -14.15% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 21.41% | -18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и PYPY
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.14%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 8.45% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 30.16% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 35.97% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 31.46% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 31.46% | -19.51% |