Сравнение PAPI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
PAPI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 8.49% | 19.83% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -1.04%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и PBP
И PAPI, и PBP имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PAPI vs. PBP — Ранг доходности на риск
PAPI
PBP
Сравнение PAPI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.40 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.32 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и PBP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и PBP
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и PBP
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -43.43% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.20% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.29% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.75% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.79% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и PBP
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.09% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 5.97% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 14.26% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 11.95% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.69% | -1.73% |