Сравнение PAPI с MSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC).
PAPI и MSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и MSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и MSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | -4.07% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | -4.83% | 15.68% | -3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MSLC с доходностью -4.83%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSLC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и MSLC
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSLC в 0.39%.
Доходность на риск
PAPI vs. MSLC — Ранг доходности на риск
PAPI
MSLC
Сравнение PAPI c MSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | MSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.62 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.28 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и MSLC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и MSLC
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности MSLC в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 2.26% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и MSLC
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки MSLC в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и MSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -17.86% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.78% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -6.84% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.65% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и MSLC
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.18% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.33% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 18.31% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.72% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.72% | -5.76% |