PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с MSSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM).

MSLC и MSSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и MSSM

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.83%15.68%-3.29%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 2.02%.

MSLC

1 день
2.73%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.76%
1 год
14.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOO
Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с ALTYMSSM с CSBMSSM с FDMMSSM с FESMMSSM с ISCB

Сравнение комиссий MSLC и MSSM

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCMSSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.89

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSM равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCMSSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSLC и MSSM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и MSSM

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MSSM в 3.09%

TTM2025
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.26%2.15%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и MSSM

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и MSSM.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-24.18%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.13%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.42%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.12%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.34%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и MSSM

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 5.18%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.40%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.24%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

21.97%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.36%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

21.36%

-3.64%