PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSLC с MSSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Both are actively managed. Over the past year, MSLC returned 22.69% vs 35.45% for MSSM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.

Доходность

Сравнение доходности MSLC и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 17.34%.

MSLC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSLC и MSSM

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		8.55%15.68%-3.29%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%

Correlation

The correlation between MSLC and MSSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between MSLC and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с VOOMSLC с PAPIMSLC с UJUNMSLC с DJUNMSLC с SPYMMSLC с BLCRMSLC с BDGS
Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с DESMSSM с VPCMSSM с ASCE

Доходность на риск

MSLC vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCMSSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.07

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.90

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.75

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

14.47

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCMSSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MSLC и MSSM

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и MSSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSLCMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-24.18%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.50%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.79%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.67%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.46%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и MSSM

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 2.87%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSLCMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.05%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

12.76%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

17.27%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

20.91%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.91%

-3.80%

Сравнение комиссий MSLC и MSSM

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и MSSM

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MSSM в 2.69%

ПозицияTTM2025
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		1.98%2.15%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%

Часто задаваемые вопросы

MSLC and MSSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to MSLC (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs MSSM's -24.18%.

On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 22.69% for MSLC. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.98% for MSLC.

MSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSSM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.62% for MSSM.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSLC и MSSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор