Сравнение MSLC с DJUN
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - MSLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. MSLC is actively managed, while DJUN is passively managed. Over the past year, MSLC returned 20.33% vs 10.50% for DJUN. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 5.90%.
MSLC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.62%
DJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $818.91K | $1.28M | $2.16M | |
| $3.79M | $3.56M | $4.75M |
Сравнение доходности по годам MSLC и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 12.01% | 15.68% | -3.29% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.90% | 9.38% | -1.47% |
Correlation
The correlation between MSLC and DJUN is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between MSLC and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск
MSLC
DJUN
Сравнение MSLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSLC | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.37 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 19.39 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSLC и DJUN
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -11.96% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -3.15% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.56% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.55% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и DJUN
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.90% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 4.04% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 4.76% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 8.55% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 7.99% | +8.85% |
Сравнение комиссий MSLC и DJUN
MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и DJUN
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.92% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSLC and DJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSLC has higher volatility (3.96%) compared to DJUN (1.90%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, MSLC leads with 20.33% vs 10.50% for DJUN. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSLC has performed better with a 20.33% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
MSLC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for DJUN.
MSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор