PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

MSLC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и DJUN

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.14%15.68%-3.29%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

MSLC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с AVIEMSLC с BDGSMSLC с FTIF
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий MSLC и DJUN

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.47

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.97

-0.66

Корреляция

Корреляция между MSLC и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и DJUN

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.24%2.15%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и DJUN

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-11.96%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.33%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-1.18%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.64%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.33%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и DJUN

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.86%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

3.79%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

10.23%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

8.50%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

8.16%

+9.55%