PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MSLC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и VOO

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.83%15.68%-3.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

MSLC

1 день
2.73%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.76%
1 год
14.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с MSSM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MSLC и VOO

MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MSLC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.29

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между MSLC и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и VOO

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.26%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и VOO

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-33.99%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.98%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.29%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.72%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и VOO

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.18% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.44%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.10%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.82%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.99%

-0.27%