PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

MSLC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и BLCR

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.14%15.68%-3.29%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

MSLC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с AVIEMSLC с BDGSMSLC с DJUN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий MSLC и BLCR

MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

MSLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.70

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.36

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.03

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

12.57

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.44

-1.13

Корреляция

Корреляция между MSLC и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и BLCR

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.24%2.15%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и BLCR

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-21.29%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.13%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.59%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.29%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и BLCR

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 5.24%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.08%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.55%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

21.17%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.60%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.60%

+0.11%