Сравнение MSLC с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
MSLC и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSLC и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSLC и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | -4.83% | 15.68% | -3.29% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -4.35% | 17.79% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -4.35%.
MSLC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSLC и SPYM
MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
MSLC vs. SPYM — Ранг доходности на риск
MSLC
SPYM
Сравнение MSLC c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.31 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSLC и SPYM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и SPYM
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPYM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 2.26% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.16% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и SPYM
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSLC | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -54.46% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.02% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.26% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -7.21% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и SPYM
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 5.18% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSLC | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.28% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.46% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.24% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.81% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.99% | -0.27% |