PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSLC с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. MSLC is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, MSLC returned 22.69% vs 10.04% for UJUN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности MSLC и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

MSLC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSLC и UJUN

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		8.55%15.68%-3.29%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%-0.78%

Correlation

The correlation between MSLC and UJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between MSLC and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с PAPIMSLC с DJUNMSLC с SPYMMSLC с BLCRMSLC с BDGS
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

MSLC vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.40

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.66

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.55

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

21.84

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MSLC и UJUN

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSLCUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-13.73%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-2.84%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.30%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.07%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.46%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и UJUN

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSLCUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.41%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

3.25%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

4.25%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

8.32%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

8.77%

+8.34%

Сравнение комиссий MSLC и UJUN

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и UJUN

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		1.98%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

MSLC and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSLC has higher volatility (2.87%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, MSLC leads with 22.69% vs 10.04% for UJUN. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSLC has performed better with a 22.69% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSLC и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор