PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с LQTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

PAPI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и LQTI

2026 (YTD)2025
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%3.76%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.52%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.52%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий PAPI и LQTI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.74

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.41

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.29

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.89

+0.12

Корреляция

Корреляция между PAPI и LQTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и LQTI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности LQTI в 9.45%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.45%7.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и LQTI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-3.41%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.41%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.11%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.78%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.12%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и LQTI

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.67%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

3.87%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

6.23%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

6.12%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

6.12%

+5.84%