PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с KHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

PAPI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и KHPI

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%-0.13%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.49%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.49%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
1.47%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий PAPI и KHPI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.64

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.34

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.76

+0.25

Корреляция

Корреляция между PAPI и KHPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и KHPI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности KHPI в 9.44%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.44%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и KHPI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-10.58%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.55%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.18%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.27%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.46%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и KHPI

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеют волатильность 3.21% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

5.25%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

10.96%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

9.79%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

9.79%

+2.17%