Сравнение PAPI с IQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ).
PAPI и IQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и IQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 4.16% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -5.36% | 17.11% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью -5.36%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и IQQQ
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Доходность на риск
PAPI vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
PAPI
IQQQ
Сравнение PAPI c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.68 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.33 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и IQQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и IQQQ
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности IQQQ в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 10.31% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и IQQQ
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и IQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -20.41% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.63% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -8.78% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.83% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.68% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и IQQQ
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.14% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.61% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 19.46% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.87% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.87% | -6.91% |