PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с IQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. PAPI is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 37.81% for IQQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и IQQQ

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%4.16%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between PAPI and IQQQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов PAPI и IQQQ

Секторы
PAPI
IQQQ

Технологии

12.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.3%

Энергетика

11.6%
0.6%

Здравоохранение

10.7%
4.2%

Коммунальные услуги

10.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.7%

Финансовые услуги

9.9%
0.2%

Промышленность

9.9%
2.8%

Сырьевые материалы

7.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

PAPI
12.5%
IQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
IQQQ
12.3%

Энергетика

PAPI
11.6%
IQQQ
0.6%

Здравоохранение

PAPI
10.7%
IQQQ
4.2%

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
IQQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
IQQQ
7.7%

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
IQQQ
0.2%

Промышленность

PAPI
9.9%
IQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
IQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
IQQQ
15.8%

Недвижимость

PAPI

-

IQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

PAPI vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.47

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.21

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.41

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.12

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.47

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.23

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PAPI и IQQQ

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPIIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-20.41%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.13%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.69%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.63%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.13%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и IQQQ

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.23%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPIIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.97%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.52%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

15.39%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

18.55%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

18.55%

-6.79%

Сравнение комиссий PAPI и IQQQ

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и IQQQ

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности IQQQ в 4.44%

ПозицияTTM202520242023
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and IQQQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.

PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 4.44% for IQQQ.

PAPI is categorized as Derivative Income, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Morgan Stanley and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор