Сравнение PAPI с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
PAPI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -5.06% | 53.95% | 12.58% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -5.06%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и GOOY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
PAPI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
PAPI
GOOY
Сравнение PAPI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.86 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.72 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.33 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 17.25 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.86 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и GOOY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и GOOY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности GOOY в 49.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.24% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и GOOY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -24.40% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -16.15% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -12.57% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.49% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.05% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и GOOY
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.56% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 16.10% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 24.59% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 22.86% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 22.86% | -10.90% |