Сравнение PANW с XYZ
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PANW returned 28.21%/yr vs 22.25%/yr for XYZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции XYZ по среднегодовой доходности: 28.21% против 22.25% соответственно.
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
XYZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -19.80%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам PANW и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
XYZ Block, Inc | 8.91% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between PANW and XYZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between PANW and XYZ shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$207.76B
XYZ:
$42.36B
PANW:
$1.17
XYZ:
$1.31
PANW:
238.15
XYZ:
54.14
PANW:
0.02
XYZ:
0.01
PANW:
18.92
XYZ:
1.78
PANW:
7.51
XYZ:
1.95
PANW:
$10.61B
XYZ:
$24.48B
PANW:
$7.63B
XYZ:
$11.01B
PANW:
$1.33B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. XYZ — Ранг доходности на риск
PANW
XYZ
Сравнение PANW c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.28 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 0.65 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.24 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.33 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и XYZ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -86.08% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -39.48% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -52.96% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -86.08% | +50.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -86.08% | +38.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -74.84% | +67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -40.99% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 16.99% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и XYZ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 13.37% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 35.04% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 46.53% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 59.97% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 56.67% | -18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и XYZ
Ни PANW, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и XYZ
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and XYZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to XYZ (13.37%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs XYZ's -86.08%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор