PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с VRTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 29.12% против 17.15% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-2.31%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и VRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Correlation

The correlation between PANW and VRTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.31

The correlation between PANW and VRTX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$208.04B

VRTX:

$114.03B

EPS

PANW:

$1.17

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/E

PANW:

238.46

VRTX:

26.38

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

VRTX:

2.19

Коэффициент P/S

PANW:

18.95

VRTX:

9.34

Коэффициент P/B

PANW:

7.52

VRTX:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV

Доходность на риск

PANW vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.10

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.10

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.14

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

-0.29

+2.91

PANW vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и VRTX

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-91.77%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-23.56%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-29.07%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-29.07%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-41.60%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-13.90%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-37.73%

+23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

11.30%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и VRTX

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

7.47%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

20.71%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

34.13%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

28.53%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

32.82%

+5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и VRTX

Ни PANW, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.00B
2.99B
(PANW) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
67.6%
86.9%
Активы портфеля
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

PANW and VRTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs VRTX's -91.77%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор