Сравнение PANW с PSQ
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, PANW returned 32.08%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PANW и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 89.28%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 32.08% против -18.39% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам PANW и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between PANW and PSQ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | -0.52 |
The correlation between PANW and PSQ shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. PSQ — Ранг доходности на риск
PANW
PSQ
Сравнение PANW c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.69 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -1.39 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и PSQ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -98.26% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -24.83% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -49.65% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -60.91% | +24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -87.74% | +39.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -98.14% | +95.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -74.11% | +59.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 12.24% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и PSQ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.37% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 15.47% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 18.76% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 22.84% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 22.41% | +16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и PSQ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and PSQ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs PSQ's -98.26%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор