Сравнение PANW с PSQ
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PANW и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 28.39% против -19.02% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
Сравнение доходности по годам PANW и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between PANW and PSQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | -0.52 |
The correlation between PANW and PSQ shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. PSQ — Ранг доходности на риск
PANW
PSQ
Сравнение PANW c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.87 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.84 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.39 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.62 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.86 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.76 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и PSQ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -98.26% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -26.86% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -49.65% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -60.91% | +24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -88.98% | +41.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -98.19% | +86.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -73.99% | +59.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 12.63% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и PSQ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 6.66% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 13.15% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 16.80% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 22.53% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 22.31% | +16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и PSQ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and PSQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs PSQ's -98.26%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор