PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с QVMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAMC returned 18.46%/yr vs 14.97%/yr for QVMS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью 15.96%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%-1.44%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between PAMC and QVMS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between PAMC and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и QVMS

Секторы
PAMC
QVMS

Промышленность

25.6%
16.7%

Финансовые услуги

16.5%
18.3%

Технологии

14.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.2%

Энергетика

10.8%
7.5%

Сырьевые материалы

5.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

4.1%
7.1%

Здравоохранение

3.4%
10.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.7%

Промышленность

PAMC
25.6%
QVMS
16.7%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
QVMS
18.3%

Технологии

PAMC
14.1%
QVMS
15.5%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
QVMS
13.2%

Энергетика

PAMC
10.8%
QVMS
7.5%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
QVMS
4.5%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
QVMS
2.6%

Недвижимость

PAMC
4.1%
QVMS
7.1%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
QVMS
10.8%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
QVMS
2.1%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
QVMS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES

Доходность на риск

PAMC vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.82

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.67

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.63

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.26

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PAMC и QVMS

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, примерно равная максимальной просадке QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-28.05%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.78%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-28.05%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.10%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и QVMS

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.76%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.05%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.62%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

21.25%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.25%

-0.52%

Сравнение комиссий PAMC и QVMS

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и QVMS

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности QVMS в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and QVMS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to QVMS (4.76%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, PAMC leads with 18.46% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAMC has performed better with a 18.46% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

QVMS has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.10% for PAMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QVMS is Multi-factor. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор