Сравнение PAMC с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
PAMC и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и QVMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и QVMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | -1.44% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAMC показывает доходность 4.43%, а QVMS немного ниже – 4.33%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и QVMS
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.
Доходность на риск
PAMC vs. QVMS — Ранг доходности на риск
PAMC
QVMS
Сравнение PAMC c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | QVMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.91 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.63 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и QVMS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и QVMS
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QVMS в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и QVMS
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, примерно равная максимальной просадке QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и QVMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -28.05% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.86% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.27% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.39% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.69% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и QVMS
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.27% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.02% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 22.75% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.41% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.41% | -0.59% |