Сравнение PAMC с AAVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).
PAMC и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAMC и AAVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 18.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и AAVM
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.
Доходность на риск
PAMC vs. AAVM — Ранг доходности на риск
PAMC
AAVM
Сравнение PAMC c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.74 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.36 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.51 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.98 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и AAVM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и AAVM
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AAVM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и AAVM
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и AAVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -34.71% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.08% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -23.73% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.82% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.55% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.99% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и AAVM
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.71% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 11.88% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 18.91% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.66% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 14.83% | +5.99% |