PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с AAVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. PAMC is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 9.24%/yr vs 6.54%/yr for AAVM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у AAVM с доходностью 13.98%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

AAVM

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%18.91%

Correlation

The correlation between PAMC and AAVM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between PAMC and AAVM shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и AAVM

Секторы
PAMC
AAVM

Промышленность

25.8%
25.5%

Технологии

16.1%
13.6%

Финансовые услуги

15.8%
1.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.5%

Энергетика

9.8%
12.6%

Сырьевые материалы

5.6%
12.2%

Недвижимость

4.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Здравоохранение

3.4%
5.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
5.8%

Промышленность

PAMC
25.8%
AAVM
25.5%

Технологии

PAMC
16.1%
AAVM
13.6%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
AAVM
1.3%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
AAVM
13.5%

Энергетика

PAMC
9.8%
AAVM
12.6%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
AAVM
12.2%

Недвижимость

PAMC
4.0%
AAVM
1.3%

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
AAVM
4.7%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
AAVM
5.8%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
AAVM
3.8%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
AAVM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

PAMC vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.87

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.64

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.76

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.28

-0.51

PAMC vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и AAVM

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-34.71%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.85%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-20.23%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-23.73%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.36%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-13.25%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.65%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и AAVM

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.44%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.92%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

16.05%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

15.80%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

14.96%

+5.76%

Сравнение комиссий PAMC и AAVM

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и AAVM

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AAVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and AAVM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.92%) compared to PAMC (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, PAMC leads with 9.24% vs 6.54% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 9.24% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

AAVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.10% for PAMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор