PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, PALL returned 28.17% vs 62.53% for SLVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности PALL и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и SLVO

2026 (YTD)20252024
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-1.68%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between PALL and SLVO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between PALL and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

PALL vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.13

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.39

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.65

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

15.01

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.13

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.61

-1.43

Просадки

Сравнение просадок PALL и SLVO

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-17.23%

-56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-17.23%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.78%

-3.22%

-56.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-3.13%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

4.18%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и SLVO

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

6.39%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

27.33%

+14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

29.53%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

25.23%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

25.23%

+12.68%

Сравнение комиссий PALL и SLVO

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и SLVO

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

PALL and SLVO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALL has higher volatility (10.54%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 28.17% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 28.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for PALL.

PALL is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Aberdeen and UBS. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор