Сравнение PALL с GLDY
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PALL is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, PALL returned 13.76% vs 3.71% for GLDY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности PALL и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
PALL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 7.79%
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALL и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -23.17% | 61.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between PALL and GLDY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between PALL and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. GLDY — Ранг доходности на риск
PALL
GLDY
Сравнение PALL c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и GLDY
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -25.90% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -25.90% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -19.05% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -4.47% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 6.91% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и GLDY
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.76%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 14.83% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 23.20% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 24.59% | +26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 23.27% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 23.27% | +14.76% |
Сравнение комиссий PALL и GLDY
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и GLDY
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and GLDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to PALL (12.76%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, PALL leads with 13.76% vs 3.71% for GLDY. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALL has performed better with a 13.76% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Aberdeen and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.99% for GLDY.
PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор