Сравнение PALL с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
PALL и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PALL и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -29.26% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и GDE
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
PALL vs. GDE — Ранг доходности на риск
PALL
GDE
Сравнение PALL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.95 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.77 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.77 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.95 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.13 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PALL и GDE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и GDE
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и GDE
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -32.01% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -22.66% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -16.07% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -7.75% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 5.84% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и GDE
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 12.02% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 25.26% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 32.25% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 26.19% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 26.19% | +11.52% |