PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с SACAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		-3.93%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SACAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с VOOSACAX с TPDAXSACAX с PLFIXSACAX с PLTNXSACAX с PTEAXSACAX с PLGIXSACAX с PHTYX

Сравнение комиссий PALDX и SACAX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.

SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXSACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.99

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между PALDX и SACAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и SACAX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности SACAX в 12.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		12.48%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и SACAX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и SACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-54.31%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.30%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-26.96%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.85%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.84%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.37%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и SACAX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.05%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.89%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

8.76%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.59%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

15.56%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.98%

-3.23%