PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PALDX и PBSMX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.84

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.88

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.76

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.65

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.60

-0.87

Корреляция

Корреляция между PALDX и PBSMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и PBSMX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и PBSMX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-10.70%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-1.65%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-10.70%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.29%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.88%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.43%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и PBSMX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.67%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

1.33%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

2.29%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

2.86%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

2.62%

+10.14%