PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и ALAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ALAAX с доходностью 0.06%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с VADAXALAAX с FYMIXALAAX с IOEZX

Сравнение комиссий PALDX и ALAAX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ALAAX в 0.37%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.16

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.52

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Корреляция

Корреляция между PALDX и ALAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и ALAAX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и ALAAX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-28.28%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-5.28%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-17.16%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.12%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.32%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.19%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и ALAAX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.66%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

3.99%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

6.81%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

6.70%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

7.29%

+5.47%